Żołnierze tej formacji (hiszp. Ejército de África) byli bitni, posiadali doświadczenie bojowe i znakomite umiejętności. Składała się ona zasadniczo z dwóch komponentów. Pierwszym był Legión Extranjera (Legia Cudzoziemska). Była to formacja powołana do życia w 1920 r., aby prowadzić walki z rebeliantami w hiszpańskim protektoracie Maroka Północnego. Pogłębiające się tam od 1911 r. chaos i anarchia wymagały utrzymywania licznych jednostek wojskowych. Te, które składały się z żołnierzy poborowych, słabo radziły sobie w starciach z coraz liczniejszymi zbrojnymi grupami kabylskich partyzantów (Kabylowie to jeden z narodów berberyjskich), a ponoszone przez nie straty budziły niezadowolenie hiszpańskiej opinii publicznej. Dlatego jeszcze w 1911 r. zdecydowano się stworzyć tzw. Regularne Siły Tubylcze (Fuerzas Regulares Indígenas), złożone z Marokańczyków, ale dowodzone przez hiszpańskich oficerów. Był to drugi komponent Armii Afrykańskiej.

Osiem lat później do bazy francuskiej Légion Étrangère w Sidi bel Abes przybył wysłany tam przez ministra wojny ppłk José Millán-Astray, weteran wojny na Filipinach, który w Maroku był dowódcą taboru (odpowiednik batalionu) Regulares. Miał on zorientować się, jak funkcjonuje francuska Legia Cudzoziemska. Po powrocie, uzbrojony w stosowną wiedzę, podpułkownik wygłosił 14 maja 1920 r. wykład, któremu przysłuchiwali się wyżsi oficerowie armii i marynarki wojennej. Przedstawił on wówczas swoje obserwacje. W ten sposób, na podstawie dekretu króla Alfonsa XIII, powstał Tercio de Extranjeros (nazwa „Tercio”, czyli pułk, nie przyjęła się i dlatego w późniejszym okresie posługiwano się słowem „Legión”). 2 września nominację na dowódcę legii otrzymał ppłk José Millán-Astray. Dziewięć dni później w Ceucie otwarto biuro rekrutacyjne.

Baltasar Queija Vega był pierwszym legionistą, który zginął w walce. Doszło do tego 7 stycznia 1921 r. podczas obrony jednego z terenowych posterunków, który zaatakowali rebelianci. Co ciekawe, w kieszeni jego munduru znaleziono napisany przez niego wiersz, w którym opisywał on chęć spotkania się ze zmarłą ukochaną. W ten sposób powstał, zaśpiewany po raz pierwszy w teatrze w Maladze, utwór „El novio de la Muerte”, czyli „Oblubieniec Śmierci” (słowa: Fidel Prado, muzyka: Juan Costa). Pieśń stała się hymnem legii. Co roku możemy wysłuchać ją podczas uroczystości religijnych, które odbywają się w Wielki Czwartek w Maladze. Motyw śmierci był ciągle obecny w legii; często nawiązywał do niego zresztą sam ppłk Astray. On też określił kanon zachowań legionistów, który był oparty do pewnego stopnia na kodeksie bushido. Legia stała się swego rodzaju wspólnotą losu, złączoną duchem walki, bezprzykładnym i bezinteresownym poświeceniem, a także pogardą dla śmierci (stąd popularny w legii był okrzyk „Viva la Muerte” – „Niech żyje śmierć”).